opçõesXpress & raquo; Stocks, Opções e amp; Futuros.
Estratégias de opções neutras e raquo; Estrangular.
Em um sentido puro, o estrangulamento curto é uma estratégia neutra porque atinge o máximo lucro em um mercado que se move de lado. Em contraste, o estrangulamento longo se beneficia do movimento do mercado em qualquer direção.
Uma Palavra sobre estrangulamentos como estratégias neutras.
Embora os estrangulamentos longos e curtos diferem em sua resposta ao movimento do mercado, escolhemos listar ambos como estratégias neutras. No entanto, uma vez que um movimento de US $ 10 em qualquer direção terá o mesmo impacto no lucro, o comerciante não tem necessariamente uma preferência sobre o movimento do mercado. Nesse sentido, o comerciante é neutro sobre a direção do mercado - desde que ocorrem movimentos.
Strangles longos.
Os estrangulamentos longos são comparáveis às estradas longas, na medida em que lucram com o movimento do mercado em qualquer direção. Do ponto de vista do desembolso de caixa, os estrangulamentos são menos arriscados do que as estradas, porque geralmente são iniciados com opções menos dispendiosas, próximas ao dinheiro em vez de dinheiro.
Como long straddles, eles têm um potencial de lucro ilimitado tanto na parte de cima como na parte de baixo. Por exemplo, vamos imaginar que uma determinada ação comercial seja negociada em US $ 65 por ação. A tabela a seguir mostra onde as opções de quase-dinheiro e dinheiro estão sendo negociadas.
Chamar e colocar em strangles tem a mesma expiração.
Se optássemos pelo estrangulamento, poderíamos comprar os 60 colocados para 2,25 e os 70 chamados para 2,50. Assim, nosso custo de desembolso e perda máxima seria de 4.75 mais comissões. Com o estoque em qualquer lugar entre US $ 60 e US $ 70, incorreríamos na perda máxima de $ 475 (4.75 x 100). Em qualquer lugar abaixo de US $ 55 ou acima de US $ 75, a posição começará a mostrar lucro.
Valor à expiração:
O resultado acima não faz parte de comissões, juros ou considerações fiscais.
O estrangulamento longo também pode ser criado usando opções no dinheiro. Usando o exemplo acima, isso envolveria o seguinte:
Long Strangle (alternativa menos comum)
Compre uma chamada de 60 $ 7.
Compre um 70 colocar $ 6 3/4.
Esta é uma posição interessante por vários motivos. Primeiro, é garantido que tenha algum valor no vencimento porque, a qualquer preço, pelo menos uma das opções terá valor intrínseco. Mais especificamente, com o estoque entre US $ 60 e US $ 70, a posição valerá US $ 10. Assim, a perda máxima será 3,75 (13,75 - 10).
Também vale a pena notar que a perda máxima usando opções no dinheiro é menor (3,75 vs. 4,75), embora o custo de desembolso para iniciar a posição seja muito maior. A razão para isso é que, em termos gerais, o tempo premium para as opções no dinheiro é menor do que para as opções fora do dinheiro. No primeiro exemplo, nem a chamada 70 nem a 60 colocaram algum valor intrínseco com o estoque em US $ 65. Assim, o preço das opções era principalmente premium.
No segundo exemplo, a chamada 60 e os 70 colocaram cada um com US $ 5 de valor intrínseco com o estoque em US $ 65. Quando você subtrai o valor intrínseco do preço total das opções, você vê que o tempo premium para essas opções no dinheiro é menor do que o tempo premium para opções equidistantes do preço atual das ações, mas fora do dinheiro .
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Estrangular.
O que é um "Strangle"
A strangle é uma estratégia de opções onde o investidor ocupa um cargo em uma chamada e é colocado com preços de exercício diferentes, mas com o mesmo vencimento e ativos subjacentes. Essa estratégia de opção é rentável somente se houver grandes movimentos no preço do ativo subjacente. Esta é uma boa estratégia se você acha que haverá um grande movimento de preços no futuro próximo, mas não tem certeza de como será esse movimento de preços.
ABANDO 'Strangle'
Diferença entre Strangle e Straddle.
Estrangulamentos longos e estradas longas são estratégias de opções semelhantes que permitem que os investidores ganhem com grandes movimentos de potencial para a parte de cima ou para baixo. No entanto, uma longa caminhada envolve simultaneamente a compra de uma chamada no dinheiro e uma opção de pagamento no dinheiro. Um estrondo curto é semelhante a um estrangulamento curto e tem um potencial de lucro máximo limitado que é equivalente ao prêmio coletado de escrever a chamada de dinheiro e colocar opções. Portanto, um estrangulamento é geralmente menos dispendioso do que um estrondo, pois os contratos são comprados fora do dinheiro.
Strangle Example.
Por exemplo, imagine um estoque atualmente comercializado em US $ 50 por ação. Para empregar a estratégia de estrangular a opção, um comerciante entra em duas posições de opção, uma chamada e uma colocada. Diga que a chamada é de US $ 55 e custa $ 300 ($ 3.00 por opção x 100 ações) e a colocação é de US $ 45 e custa US $ 285 (US $ 2,85 por opção x 100 ações). Se o preço do estoque permanecer entre US $ 45 e US $ 55 ao longo da vida da opção, a perda para o comerciante será de US $ 585 (custo total dos dois contratos de opção). O comerciante ganhará dinheiro se o preço da ação começar a se mover para fora do intervalo. Diga que o preço do estoque acabe em US $ 35. A opção de chamada expirará sem valor e a perda será de US $ 300 para o comerciante. A opção de venda, no entanto, ganhou um valor considerável, e vale US $ 715 (US $ 1.000 menos o valor da opção inicial de US $ 285). Portanto, o ganho total que o comerciante fez foi de US $ 415.
opções.
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Opção Strangle (Long Strangle)
O estrangulamento longo, também conhecido como estrangulamento de compra ou simplesmente "estrangular", é uma estratégia neutra no comércio de opções que envolve a compra simultânea de um pouco fora do dinheiro e uma chamada ligeiramente fora do dinheiro de o mesmo estoque subjacente e data de validade.
O estrangulamento de opções longas é uma estratégia sem fins lucrativos de lucro e risco limitado que é tomada quando o operador de opções pensa que o estoque subjacente experimentará uma volatilidade significativa no curto prazo. Os estrangulamentos longos são spreads de débito, uma vez que um débito líquido é tomado para entrar no comércio.
Potencial de lucro ilimitado.
Grandes ganhos para a estratégia de opções de estrangulamento longo são atingíveis quando o preço do estoque subjacente faz um movimento muito forte, tanto para cima como para baixo, no vencimento.
A fórmula para o cálculo do lucro é dada abaixo:
Lucro máximo = Lucro ilimitado alcançado quando o preço do Activo subjacente> Preço de exercício da Long Call + Net Premium Pago OR Preço do Subjacente O Guia de Opções.
Estratégias neutras.
Estratégias de opções.
Opções Estratégia Finder.
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Como nós negociamos a Estratégia de opção Straddle.
Para aqueles que não estão familiarizados com a estratégia de opções longas straddle, é uma estratégia neutra no comércio de opções que envolve a compra simultânea de uma colocação e uma chamada no mesmo subjacente, greve e expiração. O comércio tem um risco limitado (que é o débito pago pelo comércio) e potencial de lucro ilimitado. Se você comprar greves diferentes, o comércio é chamado de estrangulamento.
Como as estradas fazem ou perdem dinheiro.
Uma estratégia de opção de longo alcance é vega positivo, gama positiva e comércio negativo. Ele funciona com base na premissa de que as opções de chamada e colocação têm potencial de lucro ilimitado, mas perda limitada. Se nada muda e o estoque é estável, a opção straddle perderá dinheiro todos os dias devido à deterioração do tempo, e a perda acelerará à medida que nos aproximarmos da expiração. Para se arrumar para ganhar dinheiro, uma das duas coisas (ou ambas) deve acontecer:
1. O estoque tem que se mover (não importa qual direção).
2. A IV (Volatilidade Implícita) tem que aumentar.
Enquanto uma perna das perdas entre estradas até seu limite, a outra perna continua a ganhar enquanto o estoque subjacente aumenta, resultando em um lucro geral. Quando as ações se movem, uma das opções ganhará valor mais rápido do que a outra opção será perdida, de modo que o comércio geral ganhará dinheiro. Se isso acontecer, o comércio pode ser próximo antes do vencimento para obter lucro.
Em muitos casos, o aumento de IV também pode produzir ganhos agradáveis, uma vez que ambas as opções aumentarão em valor como resultado do aumento da IV.
Quando usar uma estratégia de opção straddle.
Straddles são uma boa estratégia para prosseguir se você acredita que o preço de uma ação se moverá de forma significativa, mas não tiver certeza de qual direção. Outro caso é se você acredita que IV das opções irá aumentar - por exemplo, antes de um evento significativo, como ganhos. Expliquei a última estratégia no meu artigo buscando o Alpha Explotivando a Volatilidade Aumentada Associada ao Lucro. IV geralmente aumenta fortemente alguns dias antes dos ganhos, e o aumento deve compensar a teta negativa. Se o estoque se move antes dos ganhos, a posição pode ser vendida com lucro ou rolada para novas greves. Esta é uma das minhas estratégias favoritas que utilizamos no nosso portfólio modelo SteadyOptions.
Muitos comerciantes gostam de comprar straddles antes dos ganhos e mantê-los através de ganhos esperando um grande movimento. Embora possa funcionar às vezes, pessoalmente, eu não gosto de segurar straddles através de ganhos. O motivo é que ao longo do tempo as opções tendem a superestimar o movimento potencial. Essas opções experimentam uma enorme volatilidade no dia seguinte à divulgação dos ganhos. Na maioria dos casos, essa queda apaga a maioria dos ganhos, mesmo que o estoque tenha sofrido um movimento substancial.
Seleção de greves e expiração.
Gostaria de iniciar o comércio como o mais delta possível. Isso geralmente acontece quando as ações se aproximam da greve. Se o estoque começar a se mudar da greve, geralmente vou rolar o comércio para ficar neutro. Rolling simplesmente nos ajuda a permanecerem de frente para o delta. No caso de você não rolar e as ações continuam movendo-se na mesma direção, você pode realmente ter maiores ganhos. Mas se o estoque inverter, você estará em melhor posição se você rolar.
Eu costumo selecionar o prazo de validade pelo menos duas semanas dos ganhos, para reduzir a teta negativa. Quanto mais tempo expira, mais conservador é o comércio. Ir com uma expiração mais próxima aumenta o risco (theta negativo) e a recompensa (gama positiva). Se você espera que o estoque se mova, ir com uma expiração mais próxima pode ser um melhor comércio. A gama positiva positiva significa maiores ganhos se o estoque se mover. Mas, se não, você precisará de um pico IV maior para compensar a teta negativa. Em um ambiente IV baixo, uma maior expiração tende a produzir melhores resultados.
Straddles pode ser um seguro de cisne preto barato.
Nós gostamos de trocar straddles / strangles pré-ganhos em nosso portfólio SteadyOptions por vários motivos.
Primeiro, o risco / recompensa é muito atraente. Existem três cenários possíveis:
Cenário 1: O aumento IV não é suficiente para compensar a teta negativa eo estoque não se move. Neste caso, o comércio provavelmente será um pequeno perdedor. No entanto, uma vez que o theta será pelo menos parcialmente compensado pelo IV crescente, a perda provavelmente será na faixa de 7 a 10%. É muito improvável que perca mais de 10-15% nesses negócios se mantidos de 2 a 5 dias.
Cenário 2: O aumento de IV aumenta a teta negativa e o estoque não se move. Neste caso, dependendo do tamanho do aumento de IV, os ganhos provavelmente estarão na faixa de 5 a 20%. Em alguns casos raros, o aumento IV será suficientemente dramático para produzir ganhos de 30-40%.
Cenário 3: o IV sobe seguido do movimento de estoque. É aqui que a estratégia realmente brilha. Poderia trazer alguns vencedores muito significativos. Por exemplo, quando o Google moveu 7% no primeiro dia de julho de 2011, um estrangulamento produziu um ganho de 178%. No mesmo ciclo, o movimento de 3% da Apple foi suficiente para produzir um ganho de 102%. Em agosto de 2011, quando VIX saltou de 20 para 45 em alguns dias, tive o DIS estrangular e alguns outros negócios dobraram em questão de dois dias.
Para demonstrar o terceiro cenário, dê uma olhada nos negócios SO em agosto de 2011:
Para ser claro, esses retornos podem provavelmente ocorrer uma vez em alguns anos, quando os mercados realmente falham. Mas se você segurar algumas estradas ou estrangulamentos durante esses períodos, você ficará muito feliz por você.
Uma longa opção straddle pode ser uma boa estratégia sob certas circunstâncias. No entanto, esteja ciente de que, se nada acontecer em termos de movimento de estoque ou mudança IV, o straddle sangrará dinheiro à medida que você se aproxima da expiração. Ele deve ser usado com cuidado, mas quando usado corretamente, pode ser muito lucrativo, sem adivinhar a direção.
Se você quiser saber mais sobre a estratégia da opção straddle e outras estratégias de opções que implementamos para o nosso portfólio SteadyOptions, inscreva-se para a nossa versão gratuita.
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Conceitos-chave 2. Estratégias de opções.
Um estrangulamento curto é uma posição que é uma estratégia neutra que gera lucros quando o estoque permanece entre as greves curtas com o passar do tempo, bem como qualquer diminuição da volatilidade implícita. O estrangulamento curto é uma estratégia de opção de risco indefinida.
- Desvantagem: Subtraia o crédito total da colocação curta.
- Upside: adicione crédito total a chamada curta.
Com estrangulamentos, é importante lembrar que estamos trabalhando com um risco verdadeiramente indefinido na venda de uma chamada nua. Nos concentramos em probabilidades na entrada comercial, e asseguremos manter nosso relacionamento risco / recompensa a um nível razoável.
Quando fechamos estrangulamentos?
O primeiro objetivo de lucro é geralmente 50% do lucro máximo. Isso é feito comprando o estrangulamento de volta por 50% do crédito recebido na entrada da ordem.
Com as estratégias de venda premium, as táticas defensivas giram em torno da cobrança mais premium para melhorar nosso preço de compensação e reduzir ainda mais nossa base de custos. Com estrangulamentos curtos especificamente, mostramos através de nossos estudos que o rolamento do lado não testado (lado não-perdedor) mais próximo do preço da ação quando o lado testado (lado perdedor) é violado é ótimo.
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Mais 2. Estratégias de opções.
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